증권발행실적보고서 2024-04-29 10:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429000155
금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 29일 |
회 사 명 : | 교보증권 주식회사 |
대 표 이 사 : | 이석기 |
본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동 26-4) |
(전 화) 02-3771-9000 | |
(홈페이지)http://www.iprovest.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책)Equity솔루션부 부서장 (성 명)안인수 |
(전 화)02-3771-9715 | |
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
---|---|---|---|
주가연계파생결합사채 | 2024년 04월 29일 | 2024년 04월 29일 | 2024년 04월 29일 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %) |
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
11487 | 4,985,000,000 | 1 | 4,978,021,000 | 99.86 | 1 | 4,978,021,000 | 99.86 |
4. 배정방법
(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은
미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.
1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권의 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2. 증권상장일 : 해당사항 없음.
3. 증권등기일 : 해당사항 없음.
1. 청약공고
구 분 | 매 체 | 일 자 |
---|---|---|
청 약 공 고 | 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) | 2024년 04월 12일 |
2. 배정공고
구 분 | 매 체 | 일 자 |
---|---|---|
배 정 공 고 | 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) | 2024년 04월 29일 |
3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 교보증권 본/지점
1. 자금조달내역
[종목명 : 교보증권 제11487회 주가연계파생결합사채] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 4,985,000,000 | 9,970 | 499,300 | 4,978,021,000 | 4,978,021,000 | - |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
총계(a + b) | 4,985,000,000 | 9,970 | 499,300 | 4,978,021,000 | 4,978,021,000 | - |
2. 발행비용 (단위 : 원)
구분 | 인수수수료 | 발행분담금 | 보증료 | 기타비용 |
---|---|---|---|---|
11487 | - | 248,900 | - | - |
3. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
교보증권 제11487회 파생결합사채(주가연계)
1. 상품개요
항목 | 내용 | |
---|---|---|
종목명 | 교보증권 제11487회 주가연계파생결합사채 (낮은위험) | |
고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
기초자산 | KOSPI200 지수, EUROSTOXX50 지수 | |
모 집 총 액 | 4,985,000,000원 | |
1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
1증권당 발행가액 | 9,970원 | |
발행 수량 | 500,000 증권 | |
최소청약금액 | 1,000,000원 | |
청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 29일 |
청약종료일 | 2024년 04월 29일(청약기간이후 청약취소 불가) | |
납 입 일 | 2024년 04월 29일 | |
배정 및 환불일 | 2024년 04월 29일 | |
발 행 일 | 2024년 04월 29일 | |
전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
증권의 상장여부 | 비상장 | |
자동조기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
자동조기상환일 [자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 | |
쿠폰지급시 결제방법 | 현금결제 | |
쿠폰지급일 | 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일 | |
만 기 일 | 2027년 04월 28일 | |
만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
만기시 결제방법 | 현금결제 | |
발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 [3억원] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
기타 유의사항 | 본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다. |
※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 단, 총 청약금액이 총 3억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소될 수 있으며 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.
(1) 본 증권은 1증권당 9,970원으로 모집합니다.
(2) 본 증권의 공정가액은 2024년 04월 09일 현재 9,738.47원으로 추산됩니다.
※ 이는 본 신고서 제출일 전전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.
* 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수
항 목 | 내 용 |
---|---|
기초자산가격 변동성 | - KOSPI200 지수 : 19.96% - EUROSTOXX50 지수 : 20.14% |
기초자산 일별수익률 간의 상관계수 | - KOSPI200 지수와 EUROSTOXX50 지수 : 0.2728 |
[변동성 기준: Volatility Surface에 대하여 VIX방법론을 이용(Jiang and Tian(2005))하여 Volatility Term Structure를 산출한 뒤 해당만기에 상응하는 변동성을 적용, 상관계수 기준: 180영업일 역사적 상관계수]
※ 발행 이후 발행사의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.
2. 권리의 내용
(1) 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.
가.최초기준가격
최초기준가격 | 최초기준가격평가일의 각 기초자산 종가 (현지거래소 기준) |
최초기준가격평가일 | 2024년 04월 29일 |
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
차수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100%이상인 경우 |
2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100%이상인 경우 |
3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100%이상인 경우 |
4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100%이상인 경우 |
5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100%이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지거래소 기준)
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
차수 | 자동조기상환평가일 | 조건 | 상환금액(세전) |
---|---|---|---|
1차 | 2024년 10월 24일 | 1차 자동조기상환조건 충족시 | 액면금액 × 100.00% |
2차 | 2025년 04월 24일 | 2차 자동조기상환조건 충족시 | 액면금액 × 100.00% |
3차 | 2025년 10월 24일 | 3차 자동조기상환조건 충족시 | 액면금액 × 100.00% |
4차 | 2026년 04월 24일 | 4차 자동조기상환조건 충족시 | 액면금액 × 100.00% |
5차 | 2026년 10월 26일 | 5차 자동조기상환조건 충족시 | 액면금액 × 100.00% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행사는 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 월쿠폰지급
○ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함
○ 쿠폰지급조건 : 모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
○ 쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가
○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액
차수 | 쿠폰지급평가일 | 지급금액 | 차수 | 쿠폰지급평가일 | 지급금액 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 2024년 05월 24일 | 액면금액 x 0.4175% | 19차 | 2025년 11월 25일 | 액면금액 x 0.4175% |
2차 | 2024년 06월 25일 | 액면금액 x 0.4175% | 20차 | 2025년 12월 23일 | 액면금액 x 0.4175% |
3차 | 2024년 07월 24일 | 액면금액 x 0.4175% | 21차 | 2026년 01월 26일 | 액면금액 x 0.4175% |
4차 | 2024년 08월 26일 | 액면금액 x 0.4175% | 22차 | 2026년 02월 24일 | 액면금액 x 0.4175% |
5차 | 2024년 09월 24일 | 액면금액 x 0.4175% | 23차 | 2026년 03월 24일 | 액면금액 x 0.4175% |
6차 | 2024년 10월 24일 | 액면금액 x 0.4175% | 24차 | 2026년 04월 24일 | 액면금액 x 0.4175% |
7차 | 2024년 11월 26일 | 액면금액 x 0.4175% | 25차 | 2026년 05월 26일 | 액면금액 x 0.4175% |
8차 | 2024년 12월 23일 | 액면금액 x 0.4175% | 26차 | 2026년 06월 24일 | 액면금액 x 0.4175% |
9차 | 2025년 01월 22일 | 액면금액 x 0.4175% | 27차 | 2026년 07월 24일 | 액면금액 x 0.4175% |
10차 | 2025년 02월 25일 | 액면금액 x 0.4175% | 28차 | 2026년 08월 25일 | 액면금액 x 0.4175% |
11차 | 2025년 03월 25일 | 액면금액 x 0.4175% | 29차 | 2026년 09월 22일 | 액면금액 x 0.4175% |
12차 | 2025년 04월 24일 | 액면금액 x 0.4175% | 30차 | 2026년 10월 26일 | 액면금액 x 0.4175% |
13차 | 2025년 05월 23일 | 액면금액 x 0.4175% | 31차 | 2026년 11월 24일 | 액면금액 x 0.4175% |
14차 | 2025년 06월 24일 | 액면금액 x 0.4175% | 32차 | 2026년 12월 23일 | 액면금액 x 0.4175% |
15차 | 2025년 07월 24일 | 액면금액 x 0.4175% | 33차 | 2027년 01월 26일 | 액면금액 x 0.4175% |
16차 | 2025년 08월 26일 | 액면금액 x 0.4175% | 34차 | 2027년 02월 23일 | 액면금액 x 0.4175% |
17차 | 2025년 09월 24일 | 액면금액 x 0.4175% | 35차 | 2027년 03월 24일 | 액면금액 x 0.4175% |
18차 | 2025년 10월 24일 | 액면금액 x 0.4175% | 36차 | 2027년 04월 26일 | 액면금액 x 0.4175% |
○ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일
라. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행사는 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
○ 만기상환 발생조건
만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
---|---|
① 기초자산의 만기평가가격이 기초자산 모두 최초기준가격의 100% 이상인 경우 | 액면금액×100.00% |
②기초자산의 만기평가가격이 어느 한 기초자산이라도 최초기준가격의 100% 미만인 경우 | 액면금액×100.00% |
만기평가가격 | 만기평가일의 각 기초자산 종가 (현지거래소 기준) |
만기평가일 | 2027년 04월 26일 |
○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [2]영업일
마. 기타 중요사항
o 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.
o 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.
o 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)
o 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.
o 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.
o 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.
o 발행사는 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.
2024년 04월 29일 |
교보증권 주식회사 |
대표이사 이 석 기 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429000155