증권발행실적보고서 2024-04-18 09:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000055
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 18일 |
| 회 사 명 : | NH투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 윤병운 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) |
| (전 화) 02-768-7000 | |
| (홈페이지)https://www.nhqv.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘 |
| (전 화)02-2229-6688 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계증권 | 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 17일 | 2024년 04월 18일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 23191 | 5,000,000,000 | 8 | 34,000,000 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
| 23192 | 10,000,000,000 | 42 | 1,965,000,000 | 19.65 | 42 | 1,965,000,000 | 19.65 |
| 23193 | 5,000,000,000 | 2 | 16,000,000 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
| 23194 | 5,000,000,000 | 9 | 1,131,400,000 | 22.63 | 9 | 1,131,400,000 | 22.63 |
| 23195 | 5,000,000,000 | 44 | 680,000,000 | 13.60 | 44 | 680,000,000 | 13.60 |
| 23196 | 7,000,000,000 | 101 | 1,220,000,000 | 17.43 | 101 | 1,220,000,000 | 17.43 |
4. 배정방법
(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.
(3) 제 23191, 23193 회는 모집금액미달로 인한 청약 취소 되었습니다.
증권교부일 : 2024년 04월 18일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 본·지점 게시 | 2024년 04월 05일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 개별통지 | 2024년 04월 18일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
가. 자금조달내역
| [종목명 : | NH투자증권 제23191회 주가연계증권 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| [종목명 : | NH투자증권 제23192회 주가연계증권 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 100,000 | 19,650 | 1,965,000,000 | 1,965,000,000 | - |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a+b) | 10,000,000,000 | 100,000 | 19,650 | 1,965,000,000 | 1,965,000,000 | - |
| [종목명 : | NH투자증권 제23193회 주가연계증권 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| [종목명 : | NH투자증권 제23194회 주가연계증권 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 100,000 | 11,314 | 1,131,400,000 | 1,131,400,000 | - |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 100,000 | 11,314 | 1,131,400,000 | 1,131,400,000 | - |
| [종목명 : | NH투자증권 제23195회 주가연계증권 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 100,000 | 6,800 | 680,000,000 | 680,000,000 | - |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 100,000 | 6,800 | 680,000,000 | 680,000,000 | - |
| [종목명 : | NH투자증권 제23196회 주가연계증권 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 7,000,000,000 | 100,000 | 12,200 | 1,220,000,000 | 1,220,000,000 | - |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a+b) | 7,000,000,000 | 100,000 | 12,200 | 1,220,000,000 | 1,220,000,000 | - |
나. 발행비용
(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 249,820 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.
(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제23191회]
가. 최초기준가격
ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 18일
나. 월수익 지급
증권 발행 후 매월 월수익지급평가일에 기초자산의 종가가 모두 최초기준가격의 55%이상인 경우 발행사는 월단위로 다음과 같이 월수익을 지급합니다. 단, 조기상환이 발생하면 발행사는 추가적인 상환의무와 월수익지급을 부담하지 않습니다.
총액면가액 × 0.625%(세전 수익률 최대 연 7.500%)
ｏ 월수익지급평가일
| 회차 | 평가일자 | 회차 | 평가일자 | 회차 | 평가일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2024년 05월 14일 | 2회 | 2024년 06월 14일 | 3회 | 2024년 07월 16일 |
| 4회 | 2024년 08월 13일 | 5회 | 2024년 09월 11일 | 6회 | 2024년 10월 16일 |
| 7회 | 2024년 11월 14일 | 8회 | 2024년 12월 16일 | 9회 | 2025년 01월 15일 |
| 10회 | 2025년 02월 14일 | 11회 | 2025년 03월 14일 | 12회 | 2025년 04월 16일 |
| 13회 | 2025년 05월 14일 | 14회 | 2025년 06월 16일 | 15회 | 2025년 07월 16일 |
| 16회 | 2025년 08월 13일 | 17회 | 2025년 09월 16일 | 18회 | 2025년 10월 15일 |
| 19회 | 2025년 11월 14일 | 20회 | 2025년 12월 16일 | 21회 | 2026년 01월 14일 |
| 22회 | 2026년 02월 11일 | 23회 | 2026년 03월 16일 | 24회 | 2026년 04월 15일 |
| 25회 | 2026년 05월 14일 | 26회 | 2026년 06월 16일 | 27회 | 2026년 07월 15일 |
| 28회 | 2026년 08월 13일 | 29회 | 2026년 09월 16일 | 30회 | 2026년 10월 14일 |
| 31회 | 2026년 11월 16일 | 32회 | 2026년 12월 16일 | 33회 | 2027년 01월 14일 |
| 34회 | 2027년 02월 16일 | 35회 | 2027년 03월 16일 | 36회 | 2027년 04월 14일 |
ｏ 월수익 지급일 : 월수익지급평가일 후 2영업일
다. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 2차 | 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 5차 | 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2024년 10월 16일 | 액면금액 × 100.000% |
| 2차 | 2025년 04월 16일 | 액면금액 × 100.000% |
| 3차 | 2025년 10월 15일 | 액면금액 × 100.000% |
| 4차 | 2026년 04월 15일 | 액면금액 × 100.000% |
| 5차 | 2026년 10월 14일 | 액면금액 × 100.000% |
ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
라. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| (1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우 | 액면금액×100.000% |
| (2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우 | 액면금액 × 100.000% |
| (3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률) | 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) |
※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가(센트미만 절사, 지수일 경우 소수점 둘째자리 미만 절사)
ｏ 만기평가일 : 2027년 04월 14일
[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제23192회]
가. 최초기준가격
ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 18일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 2차 | 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2024년 10월 16일 | 액면금액 × 102.950% |
| 2차 | 2025년 04월 16일 | 액면금액 × 105.900% |
| 3차 | 2025년 10월 15일 | 액면금액 × 108.850% |
| 4차 | 2026년 04월 15일 | 액면금액 × 111.800% |
| 5차 | 2026년 10월 14일 | 액면금액 × 114.750% |
ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| (1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우 | 액면금액×117.700% |
| (2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 45%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우 | 액면금액 × 117.700% |
| (3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 45%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률) | 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) |
※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기평가일 : 2027년 04월 14일
[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제23193회]
가. 최초기준가격
ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 18일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 2차 | 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2024년 10월 16일 | 액면금액 × 102.950% |
| 2차 | 2025년 04월 16일 | 액면금액 × 105.900% |
| 3차 | 2025년 10월 15일 | 액면금액 × 108.850% |
| 4차 | 2026년 04월 15일 | 액면금액 × 111.800% |
| 5차 | 2026년 10월 14일 | 액면금액 × 114.750% |
ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| (1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×117.700% |
| (2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이최초기준가격의 65% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률) | 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) |
※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기평가일 : 2027년 04월 14일
[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제23194회]
가. 최초기준가격
ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 18일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 2차 | 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 4차 | 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2024년 10월 16일 | 액면금액 × 103.550% |
| 2차 | 2025년 04월 16일 | 액면금액 × 107.100% |
| 3차 | 2025년 10월 15일 | 액면금액 × 110.650% |
| 4차 | 2026년 04월 15일 | 액면금액 × 114.200% |
| 5차 | 2026년 10월 14일 | 액면금액 × 117.750% |
ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| (1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 70%이상인 경우 | 액면금액×121.300% |
| (2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우 | 액면금액 × 121.300% |
| (3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률) | 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) |
※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가(원미만 절사, 지수일 경우 소수점 둘째자리 미만 절사)
ｏ 만기평가일 : 2027년 04월 14일
[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제23195회]
가. 최초기준가격
ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 18일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 2차 | (2-1) 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 또는, (2-2) 위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가격 평가일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 종가기준으로 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우 |
| 3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 4차 | 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 5차 | 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 조건 | 상환금액 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2024년 10월 16일 | 1차 자동조기상환조건 충족시 | 액면금액 × 107.500% |
| 2차 | 2025년 04월 16일 | 2차 자동조기상환조건(1) 충족시 | 액면금액 × 115.000% |
| 2차 자동조기상환조건(2) 충족시 | 액면금액 × 115.000% | ||
| 3차 | 2025년 10월 15일 | 3차 자동조기상환조건 충족시 | 액면금액 × 122.500% |
| 4차 | 2026년 04월 15일 | 4차 자동조기상환조건 충족시 | 액면금액 × 130.000% |
| 5차 | 2026년 10월 14일 | 5차 자동조기상환조건 충족시 | 액면금액 × 137.500% |
ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| (1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×145.000% |
| (2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우 | 액면금액 × 145.000% |
| (3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률) | 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) |
※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가(센트미만 절사)
ｏ 만기평가일 : 2027년 04월 14일
[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제23196회]
가. 최초기준가격
ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가
ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 18일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 2차 | (2-1) 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 또는, (2-2) 위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가격 평가일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 종가기준으로 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 |
| 3차 | 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 4차 | 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 5차 | 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 조건 | 상환금액 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2024년 10월 16일 | 1차 자동조기상환조건 충족시 | 액면금액 × 105.750% |
| 2차 | 2025년 04월 16일 | 2차 자동조기상환조건(1) 충족시 | 액면금액 × 111.500% |
| 2차 자동조기상환조건(2) 충족시 | 액면금액 × 123.000% | ||
| 3차 | 2025년 10월 15일 | 3차 자동조기상환조건 충족시 | 액면금액 × 117.250% |
| 4차 | 2026년 04월 15일 | 4차 자동조기상환조건 충족시 | 액면금액 × 123.000% |
| 5차 | 2026년 10월 14일 | 5차 자동조기상환조건 충족시 | 액면금액 × 128.750% |
ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| (1) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×134.500% |
| (2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 없는 경우 | 액면금액 × 134.500% |
| (3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 적이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산의 하락률) | 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) |
※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가(센트미만 절사)
ｏ 만기평가일 : 2027년 04월 14일
| 2024년 04월 18일 |
| NH투자증권 주식회사 |
| 대표이사 윤병운 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000055
