미래에셋증권 (006800) 공시 :: 증권발행실적보고서

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240416000428


금융감독원장 귀하	2024년 4월 16일

회 사 명 :	미래에셋증권 주식회사
대 표 이 사 :	김 미 섭
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워
	(전 화) 1588-6800
	(홈페이지) http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 파생Solution팀장 (성 명)김 태 욱
	(전화) 1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일
상장지수증권	2024.04.16	2024.04.16	2024.04.16

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	회 차	인수금액	비 율
-	-	-	-
-	-	-	-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차	모집 총액	청약현황			최종배정현황
회 차	모집 총액	건수	금액	비율	건수	금액	비율
87	30,000,000,000	1	30,000,000,000	100.00	1	30,000,000,000	100.00
88	20,000,000,000	1	20,000,000,000	100.00	1	20,000,000,000	100.00
89	30,000,000,000	1	30,000,000,000	100.00	1	30,000,000,000	100.00
90	20,000,000,000	1	20,000,000,000	100.00	1	20,000,000,000	100.00

4. 배정방법

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 간주모집 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성 공급자는 미래에셋증권 주식회사 입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 2024년 04월 16일

2) 본 상장지수증권은 2024년 04월 23일에 한국거래소에 상장할 예정입니다.(상장 일정은 변동될 수 있습니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :

미래에셋증권 미래에셋 미국 AI TOP3 상장지수증권 제87호

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비 고
구 분	신고서상 발행예정 총액	발행가액 (A)	수량 (B)	발행총액 (A×B)	확정 권면총액	비 고
모 집(a)	30,000,000,000	10,000	3,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a + b)	30,000,000,000	10,000	3,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-

[종목명 :

미래에셋증권 미래에셋 레버리지 미국 AI TOP3 상장지수증권 제88호

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비 고
구 분	신고서상 발행예정 총액	발행가액 (A)	수량 (B)	발행총액 (A×B)	확정 권면총액	비 고
모 집(a)	20,000,000,000	20,000	1,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a + b)	20,000,000,000	20,000	1,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	-

[종목명 :

미래에셋증권 미래에셋 미국 방위산업 TOP3 상장지수증권 제89호

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비 고
구 분	신고서상 발행예정 총액	발행가액 (A)	수량 (B)	발행총액 (A×B)	확정 권면총액	비 고
모 집(a)	30,000,000,000	10,000	3,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a + b)	30,000,000,000	10,000	3,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-

[종목명 :

미래에셋증권 미래에셋 레버리지 미국 방위산업 TOP3 상장지수증권 제90호

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비 고
구 분	신고서상 발행예정 총액	발행가액 (A)	수량 (B)	발행총액 (A×B)	확정 권면총액	비 고
모 집(a)	20,000,000,000	20,000	1,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a + b)	20,000,000,000	20,000	1,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	-

나. 발행비용

(단위 : 원 )

구 분	발행분담금	기타비용
미래에셋증권 미래에셋 미국 AI TOP3 상장지수증권 제87호	1,500,000	8,333,300
미래에셋증권 미래에셋 레버리지 미국 AI TOP3 상장지수증권 제88호	1,000,000	4,333,300
미래에셋증권 미래에셋 미국 방위산업 TOP3 상장지수증권 제89호	1,500,000	8,333,300
미래에셋증권 미래에셋 레버리지 미국 방위산업 TOP3 상장지수증권 제90호	1,000,000	4,333,300

* 기타비용 : 상장수수료(333,300원), 상장예비심사수수료(2,000,000원),
- 87,89호 상장지수증권수수료(6,000,000원)
- 88,90호 상장지수증권수수료(2,000,000원)

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환금의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래 등을 포함한 위험회피(헷지)거래의 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명

미래에셋증권 미래에셋 미국 AI TOP3 상장지수증권 제87호

]

1. 상품개요

항 목		내 용
종목명		미래에셋증권 미래에셋 미국 AI TOP3 상장지수증권 제87호
기초자산 (기초지수)		Bloomberg US AI Top 3 Select EW Index
모 집 총 액		30,000,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		3,000,000증권
청약기간	청약시작일	2024년 4월 16일
청약기간	청약종료일	2024년 4월 16일
납 입 일		2024년 4월 16일
발 행 일		2024년 4월 16일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		상장
최종거래일 (만기상환금액 결정일)		2029년 4월 16일
만 기 일		2029년 4월 18일
만기상환금 지급일		2029년 4월 20일
만기시 결제방법		현금결제
유동성공급자		미래에셋증권 주식회사
환헤지 여부		환노출형
배수		1.0배
신고스프레드		2.0%
기타사항		(1) 상기 지정된 만기상환가격 결정일 등 기초지수 가격의 확정이 필요한 날이 지수거래소예정거래일이 아닌 경우 만기상환가격 결정일 등은 다음 지수거래소예정거래일로 변경됩니다. 만약 상장거래소 관련 규정에서 정한 바가 있는 경우 해당 규정을 우선 적용합니다. (2) 만기상환가격 결정일에 시장교란사유 등이 발생하여 본 증권의 가격이 정상적으로 산출되지 못하는 경우, 본 증권의 권리 내용은 아래 "II.3 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항" 중 "(2) 권리내용의변경"에 따라 변경될 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 "II.3(2) 권리내용의 변경"을 참고하시기 바랍니다. (3) 상기 지정된 최종거래일은 유가증권시장 상장규정 제149조의8에근거하여 변경될 수 있습니다. (4) 상기 지정된 지급일을 제외하고 금원의 지급이 필요한 날이 상장거래소영업일이 아닌 경우에는 그 다음 상장거래소영업일에 해당 금원을 지급합니다. (5) 본문에 달리 명시되어 있지 않다면, 상기 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소수점 조정 없이 그대로 사용됩니다.

2. 예상손익구조

(1) 손익구조

본 증권은 만기 시 또는 중도상환 시 지표가치(IV) 기준으로 투자자에게 수익을 지급하는 상품입니다. 지표가치(IV)는 기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액으로 기초지수 수익률과 실제 수익률은 제비용, 세금 등으로 인해 차이가 발생합니다. 제비용의 지표가치 반영은 실제 지급일에 관계없이 지표가치에서 일할로 차감합니다.

그러나, 본 증권의 지표가치가 산식에 따라 계산됨에도 불구하고, 발행 이후 만기 이전까지 시장에서 거래되는 실제 거래가격은 본 증권의 본질적인 가치뿐만 아니라 시장상황, 시장 수급 및 세제 등의 기타 요인 등을 반영하여 결정될 것입니다.

(2) 제비용

구분		내용	연간 비율(%)
지표가치 반영 비용	발행회사(운용)보수	헤지비용 및 운용보수	0.23
	기초지수 이용 비용	지수 사용계약에 따른 비용	0.05
	일반사무 비용	사무관리 비용	0.02
	기타 비용	각종 수수료 및 상장비용	0.10
합계			0.40

(3) 투자성과 예시(만기상환 시)

[가정] 2019년 3월 20일 기준가로 투자한 경우를 예시로 사용

제비용(%)	일수	투자원금	기초지수	가격승수
0.40	365	100만원	100.000	1

본 증권의 기초자산의 가격변동에 따른 투자성과 예시는 아래와 같습니다. 단, 이에 대한 결과치는 가상 수치를 이용한 단순참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다. 또한, 만기 이전에 거래되는 시장가격은 본 증권의 본질적인 가치뿐만 아니라 시장상황, 시장수급 및 세제 등의 기타 요인 등을 반영하여 결정됩니다.

[연도별 세전 이론적 투자성과 예시]

A	B	C	D	E	F
연도	기초지수	기초지수 수익률(%) (B/직전 B)	연간 제비용(원)	누적 제비용(원)	기말 지표가치(원)
0	100.00				1,000,000
1년차	101.62	1.62%	4,272	4,272	1,012,095
2년차	149.02	46.65%	5,720	9,992	1,478,377
3년차	217.88	46.21%	7,962	17,955	2,152,802
4년차	188.33	-13.56%	6,421	24,376	1,853,362
5년차	421.07	123.58%	11,034	35,409	4,127,183

기초지수 수익률	누적	321.07%
기초지수 수익률	연율화	64.21%
지표가치 수익률	누적	312.72%
지표가치 수익률	연율화	62.54%

[손실사례 가정 (1억원 투자시)]
: 최초 기준 지표가치가 10,000일때

구분	내용	손실률
사례1	상환가격 결정일에 지표가치가 5,000일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-50%) ] = 5,000만원 상환	-50.0%
사례2	상환가격 결정일에 지표가치가 3,000일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-70%) ] = 3,000만원 상환	-70.0%
사례3	상환가격 결정일에 지표가치가 2,000일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-80%) ] = 2,000만원 상환	-80.0%
사례4	상환가격 결정일에 지표가치가 0일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-100%) ] = 0원 상환	-100.0%

3. 권리의 내용

(1) 당해 증권에 부여된 권리의 내용 및 절차

당해 증권은 기초지수의 가격에 연동되어 확정된 수익을 지급하는 상품구조이므로 당해 증권 보유자는 당해 일괄신고서 추가서류에 정해진 기준에 따른 만기지급액을 지급받을 수 있으며, 당해 증권 보유자의 만기지급액에 대한 청구절차는 별도의 의사표시나 통지없이도 만기지급액은 지급일 당일 당해 증권 보유자의 계좌에 현금으로 자동입금됩니다.

(2) 만기시 지급액 결제방법 및 절차

가. 당해 증권의 만기시 지급액에 대한 결제방법은 현금결제로 합니다.

나. 발행인은 만기 가격 결정일 당일 장 종료 후 산출된 최종 지표가치에 의하여 당해 증권의 총 만기지급액을 산출하고, 지급대행기관과 지급대행계약을 체결하여 당해 증권의 지급사무를 의뢰합니다. 또한 발행인은 당해 증권의 발행과 관련하여 별도의 수탁대리인을 두고 있지 않습니다.

만기지급액 = 만기상환가격 결정일 지표가치 x 보유증권 수 (세전 기준)
* 만기상환가격 : 만기상환가격 결정일의 기초자산 종가
* 만기상환가격 결정일(최종거래일) : 2029년 4월 16일

다. 만기지급액은 지급일 당일 당해 증권 투자자의 계좌에 현금으로 자동입금됨으로써 지급이 완료됩니다.
* 만기상환금액 지급일 : 2029년 4월 20일

라. 지급일에 상환금액을 지급하지 못하였을 경우에 발행사는 지급할 금액에 대하여지급일 익일로부터 실제 지급일까지 기간 동안 '미래에셋증권 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) > 뱅킹/대출/청약 > 대출 > 신용/대출안내 > 증권담보융자 > 이자율' 에 게시되어 있는 연체이자율을 연이율로 하여 산출된 연체이자를 투자자에게 지급하게 됩니다. 단, 본 증권신고서에 따라 증권의 권리내용이 변경되어 지급일 등이 연기되었을 경우에는 그러하지 아니합니다.
※ 연체 이자 계산식 = 상환금액 × 연체이자율 × 총 경과일수 / 365일
※ 총 경과일수 = 실제 지급일 - 만기상환금액 지급일(불포함)
예시) 실제 지급일 1월 5일, 만기상환금액 지급일 1월 2일인 경우 총 경과일수는 3일
※ 원 미만 절사, 윤년의 경우 해당일 수 반영

[종목명

미래에셋증권 미래에셋 레버리지 미국 AI TOP3 상장지수증권 제88호

]

1. 상품개요

항 목		내 용
종목명		미래에셋증권 미래에셋 레버리지 미국 AI TOP3 상장지수증권 제88호
기초자산 (기초지수)		Bloomberg Leverage US AI Top 3 Select EW Index
모 집 총 액		20,000,000,000원
1증권당 액면가액		20,000원
1증권당 발행가액		20,000원
발행 수량		1,000,000증권
청약기간	청약시작일	2024년 4월 16일
청약기간	청약종료일	2024년 4월 16일
납 입 일		2024년 4월 16일
발 행 일		2024년 4월 16일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		상장
최종거래일 (만기상환금액 결정일)		2027년 4월 5일
만 기 일		2027년 4월 7일
만기상환금 지급일		2027년 4월 9일
만기시 결제방법		현금결제
유동성공급자		미래에셋증권 주식회사
환헤지 여부		환노출형
배수		2.0배
신고스프레드		2.0%
기타사항		(1) 상기 지정된 만기상환가격 결정일 등 기초지수 가격의 확정이 필요한 날이 지수거래소예정거래일이 아닌 경우 만기상환가격 결정일 등은 다음 지수거래소예정거래일로 변경됩니다. 만약 상장거래소 관련 규정에서 정한 바가 있는 경우 해당 규정을 우선 적용합니다. (2) 만기상환가격 결정일에 시장교란사유 등이 발생하여 본 증권의 가격이 정상적으로 산출되지 못하는 경우, 본 증권의 권리 내용은 아래 "II.3 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항" 중 "(2) 권리내용의변경"에 따라 변경될 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 "II.3(2) 권리내용의 변경"을 참고하시기 바랍니다. (3) 상기 지정된 최종거래일은 유가증권시장 상장규정 제149조의8에근거하여 변경될 수 있습니다. (4) 상기 지정된 지급일을 제외하고 금원의 지급이 필요한 날이 상장거래소영업일이 아닌 경우에는 그 다음 상장거래소영업일에 해당 금원을 지급합니다. (5) 본문에 달리 명시되어 있지 않다면, 상기 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소수점 조정 없이 그대로 사용됩니다.

2. 예상손익구조

(1) 손익구조

(2) 제비용

구분		내용	연간 비율(%)
지표가치 반영 비용	발행회사(운용)보수	헤지비용 및 운용보수	0.63
	기초지수 이용 비용	지수 사용계약에 따른 비용	0.05
	일반사무 비용	사무관리 비용	0.02
	기타 비용	각종 수수료 및 상장비용	0.10
합계			0.80

(3) 투자성과 예시(만기상환 시)

[가정] 2019년 3월 20일 기준가로 투자한 경우를 예시로 사용

제비용(%)	일수	투자원금	기초지수	가격승수
0.80	365	100만원	100.000	1

A	B	C	D	E	F
연도	기초지수	기초지수 수익률(%) (B/직전 B)	연간 제비용(원)	누적 제비용(원)	기말 지표가치(원)
0	100.00				1,000,000
1년차	90.85	-9.15%	8,897	8,897	901,265
2년차	176.09	93.82%	13,640	22,537	1,732,939
3년차	342.55	94.54%	24,535	47,072	3,344,170
4년차	206.16	-39.82%	13,633	60,705	1,996,585
5년차	905.70	339.33%	33,922	94,627	8,701,513

기초지수 수익률	누적	805.70%
기초지수 수익률	연율화	161.14%
지표가치 수익률	누적	770.15%
지표가치 수익률	연율화	154.03%

[손실사례 가정 (1억원 투자시)]
: 최초 기준 지표가치가 10,000일때

구분	내용	손실률
사례1	상환가격 결정일에 지표가치가 5,000일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-50%) ] = 5,000만원 상환	-50.0%
사례2	상환가격 결정일에 지표가치가 3,000일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-70%) ] = 3,000만원 상환	-70.0%
사례3	상환가격 결정일에 지표가치가 2,000일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-80%) ] = 2,000만원 상환	-80.0%
사례4	상환가격 결정일에 지표가치가 0일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-100%) ] = 0원 상환	-100.0%

3. 권리의 내용

가. 당해 증권의 만기시 지급액에 대한 결제방법은 현금결제로 합니다.

나. 발행인은 만기 가격 결정일 당일 장 종료 후 산출된 최종 지표가치에 의하여 당해 증권의 총 만기지급액을 산출하고, 지급대행기관과 지급대행계약을 체결하여 당해 증권의 지급사무를 의뢰합니다. 또한 발행인은 당해 증권의 발행과 관련하여 별도의 수탁대리인을 두고 있지 않습니다.

만기지급액 = 만기상환가격 결정일 지표가치 x 보유증권 수 (세전 기준)
* 만기상환가격 : 만기상환가격 결정일의 기초자산 종가
* 만기상환가격 결정일(최종거래일) : 2027년 4월 5일

다. 만기지급액은 지급일 당일 당해 증권 투자자의 계좌에 현금으로 자동입금됨으로써 지급이 완료됩니다.
* 만기상환금액 지급일 : 2027년 4월 9일

[종목명 :

미래에셋증권 미래에셋 미국 방위산업 TOP3 상장지수증권 제89호

]

항 목		내 용
종목명		미래에셋증권 미래에셋 미국 방위산업 TOP3 상장지수증권 제89호
기초자산 (기초지수)		Bloomberg US Defense Top 3 EW Index
모 집 총 액		30,000,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		3,000,000증권
청약기간	청약시작일	2024년 4월 16일
청약기간	청약종료일	2024년 4월 16일
납 입 일		2024년 4월 16일
발 행 일		2024년 4월 16일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		상장
최종거래일 (만기상환금액 결정일)		2029년 4월 16일
만 기 일		2029년 4월 18일
만기상환금 지급일		2029년 4월 20일
만기시 결제방법		현금결제
유동성공급자		미래에셋증권 주식회사
환헤지 여부		환노출형
배수		1.0배
신고스프레드		2.0%
기타사항		(1) 상기 지정된 만기상환가격 결정일 등 기초지수 가격의 확정이 필요한 날이 지수거래소예정거래일이 아닌 경우 만기상환가격 결정일 등은 다음 지수거래소예정거래일로 변경됩니다. 만약 상장거래소 관련 규정에서 정한 바가 있는 경우 해당 규정을 우선 적용합니다. (2) 만기상환가격 결정일에 시장교란사유 등이 발생하여 본 증권의 가격이 정상적으로 산출되지 못하는 경우, 본 증권의 권리 내용은 아래 "II.3 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항" 중 "(2) 권리내용의변경"에 따라 변경될 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 "II.3(2) 권리내용의 변경"을 참고하시기 바랍니다. (3) 상기 지정된 최종거래일은 유가증권시장 상장규정 제149조의8에근거하여 변경될 수 있습니다. (4) 상기 지정된 지급일을 제외하고 금원의 지급이 필요한 날이 상장거래소영업일이 아닌 경우에는 그 다음 상장거래소영업일에 해당 금원을 지급합니다. (5) 본문에 달리 명시되어 있지 않다면, 상기 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소수점 조정 없이 그대로 사용됩니다.

2. 예상손익구조

(1) 손익구조

(2) 제비용

구분		내용	연간 비율(%)
지표가치 반영 비용	발행회사(운용)보수	헤지비용 및 운용보수	0.23
	기초지수 이용 비용	지수 사용계약에 따른 비용	0.05
	일반사무 비용	사무관리 비용	0.02
	기타 비용	각종 수수료 및 상장비용	0.10
합계			0.40

(3) 투자성과 예시(만기상환 시)

[가정] 2019년 3월 20일 기준가로 투자한 경우를 예시로 사용

제비용(%)	일수	투자원금	기초지수	가격승수
0.40	365	100만원	100.000	1

A	B	C	D	E	F
연도	기초지수	기초지수 수익률(%) (B/직전 B)	연간 제비용(원)	누적 제비용(원)	기말 지표가치(원)
0	100.00				1,000,000
1년차	78.68	-21.32%	4,515	4,515	783,690
2년차	101.89	29.50%	3,793	8,308	1,010,831
3년차	138.88	36.29%	4,610	12,918	1,372,174
4년차	150.36	8.27%	5,734	18,652	1,479,733
5년차	150.35	-0.01%	5,690	24,342	1,473,719

기초지수 수익률	누적	50.35%
기초지수 수익률	연율화	10.07%
지표가치 수익률	누적	47.37%
지표가치 수익률	연율화	9.47%

[손실사례 가정 (1억원 투자시)]
: 최초 기준 지표가치가 10,000일때

구분	내용	손실률
사례1	상환가격 결정일에 지표가치가 5,000일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-50%) ] = 5,000만원 상환	-50.0%
사례2	상환가격 결정일에 지표가치가 3,000일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-70%) ] = 3,000만원 상환	-70.0%
사례3	상환가격 결정일에 지표가치가 2,000일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-80%) ] = 2,000만원 상환	-80.0%
사례4	상환가격 결정일에 지표가치가 0일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-100%) ] = 0원 상환	-100.0%

3. 권리의 내용

[종목명 :

미래에셋증권 미래에셋 레버리지 미국 방위산업 TOP3 상장지수증권 제90호

]

항 목		내 용
종목명		미래에셋증권 미래에셋 레버리지 미국 방위산업 TOP3 상장지수증권 제90호
기초자산 (기초지수)		Bloomberg Leverage US Defense Top 3 EW Index
모 집 총 액		20,000,000,000원
1증권당 액면가액		20,000원
1증권당 발행가액		20,000원
발행 수량		1,000,000증권
청약기간	청약시작일	2024년 4월 16일
청약기간	청약종료일	2024년 4월 16일
납 입 일		2024년 4월 16일
발 행 일		2024년 4월 16일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		상장
최종거래일 (만기상환금액 결정일)		2027년 4월 5일
만 기 일		2027년 4월 7일
만기상환금 지급일		2027년 4월 9일
만기시 결제방법		현금결제
유동성공급자		미래에셋증권 주식회사
환헤지 여부		환노출형
배수		2.0배
신고스프레드		2.0%
기타사항		(1) 상기 지정된 만기상환가격 결정일 등 기초지수 가격의 확정이 필요한 날이 지수거래소예정거래일이 아닌 경우 만기상환가격 결정일 등은 다음 지수거래소예정거래일로 변경됩니다. 만약 상장거래소 관련 규정에서 정한 바가 있는 경우 해당 규정을 우선 적용합니다. (2) 만기상환가격 결정일에 시장교란사유 등이 발생하여 본 증권의 가격이 정상적으로 산출되지 못하는 경우, 본 증권의 권리 내용은 아래 "II.3 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항" 중 "(2) 권리내용의변경"에 따라 변경될 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 "II.3(2) 권리내용의 변경"을 참고하시기 바랍니다. (3) 상기 지정된 최종거래일은 유가증권시장 상장규정 제149조의8에근거하여 변경될 수 있습니다. (4) 상기 지정된 지급일을 제외하고 금원의 지급이 필요한 날이 상장거래소영업일이 아닌 경우에는 그 다음 상장거래소영업일에 해당 금원을 지급합니다. (5) 본문에 달리 명시되어 있지 않다면, 상기 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소수점 조정 없이 그대로 사용됩니다.

1. 예상손익구조

(1) 손익구조

(2) 제비용

구분		내용	연간 비율(%)
지표가치 반영 비용	발행회사(운용)보수	헤지비용 및 운용보수	0.63
	기초지수 이용 비용	지수 사용계약에 따른 비용	0.05
	일반사무 비용	사무관리 비용	0.02
	기타 비용	각종 수수료 및 상장비용	0.10
합계			0.80

(3) 투자성과 예시(만기상환 시)

[가정] 2019년 3월 20일 기준가로 투자한 경우를 예시로 사용

제비용(%)	일수	투자원금	기초지수	가격승수
0.80	365	100만원	100.000	1

A	B	C	D	E	F
연도	기초지수	기초지수 수익률(%) (B/직전 B)	연간 제비용(원)	누적 제비용(원)	기말 지표가치(원)
0	100.00				1,000,000
1년차	55.56	-44.44%	9,984	9,984	551,211
2년차	85.05	53.06%	6,061	16,045	837,006
3년차	152.01	78.74%	8,575	24,620	1,484,062
4년차	164.83	8.43%	12,516	37,136	1,596,337
5년차	152.16	-7.69%	11,323	48,459	1,461,884

기초지수 수익률	누적	52.16%
기초지수 수익률	연율화	10.43%
지표가치 수익률	누적	46.19%
지표가치 수익률	연율화	9.24%

[손실사례 가정 (1억원 투자시)]
: 최초 기준 지표가치가 10,000일때

구분	내용	손실률
사례1	상환가격 결정일에 지표가치가 5,000일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-50%) ] = 5,000만원 상환	-50.0%
사례2	상환가격 결정일에 지표가치가 3,000일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-70%) ] = 3,000만원 상환	-70.0%
사례3	상환가격 결정일에 지표가치가 2,000일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-80%) ] = 2,000만원 상환	-80.0%
사례4	상환가격 결정일에 지표가치가 0일 때 -> 1억 + [ 1억 × (-100%) ] = 0원 상환	-100.0%

3. 권리의 내용

가. 당해 증권의 만기시 지급액에 대한 결제방법은 현금결제로 합니다.

나. 발행인은 만기 가격 결정일 당일 장 종료 후 산출된 최종 지표가치에 의하여 당해 증권의 총 만기지급액을 산출하고, 지급대행기관과 지급대행계약을 체결하여 당해 증권의 지급사무를 의뢰합니다. 또한 발행인은 당해 증권의 발행과 관련하여 별도의 수탁대리인을 두고 있지 않습니다.

만기지급액 = 만기상환가격 결정일 지표가치 x 보유증권 수 (세전 기준)
* 만기상환가격 : 만기상환가격 결정일의 기초자산 종가
* 만기상환가격 결정일(최종거래일) : 2027년 4월 5일

다. 만기지급액은 지급일 당일 당해 증권 투자자의 계좌에 현금으로 자동입금됨으로써 지급이 완료됩니다.
* 만기상환금액 지급일 : 2027년 4월 9일

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240416000428

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미래에셋증권 (006800) 공시 - 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 2024-04-16 17:23:00

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